Discretization of Continuous Time Discrete Scale Invariant Processes: Estimation and Spectra

讲座名称：Discretization of Continuous Time Discrete Scale Invariant Processes: Estimation and Spectra

讲座时间：2019-07-09 14:30:00

讲座地点：南校区信远Ⅱ-206

讲座人：Saeid Rezakhah

讲座人介绍：

Saeid Rezakhah 是伊朗德黑兰阿米尔卡比尔理工大学副教授（stage 32），博士生导师，1996年取得英国伦敦大学玛丽皇后和韦斯特菲尔德学院（Queen Mary and Westfield College, University of London）概率统计博士学位，先后在美国密歇根州立大学和英国伦敦大学做访问教授。Saeid Rezakhah教授研究兴趣包括Selfsimilar Process; Hidden Markov Mixture models, Periodically Correlated Processes, Stable distributions, Random Polynomials; Time-Series Analysis; Stable Process和 Information Theory等等，目前在国际学术期刊发表sci检索论文30余篇。

讲座内容：

通过某些灵活的抽样方案，我们可以离散化连续时间的离散尺度不变（DSI）随机过程，离散化后的附属子过程是一个离散时间的DSI过程。然后通过引入简单随机测度，我们能够得到第二个连续时间的DSI过程，它能很好地近似第一个过程。于是就有了附属过程和新的连续时间DSI过程各自协方差函数之间的双边关系，进而刻画新的连续时间DSI过程的时变谱表示并估计它的谱。同时，我们引入一种估计时间相依Hurst参数的新方法，其精确性更好。通过模拟，不断研究这种估计方法。最后，我们将这种方法应用到特定时期的标准普尔500指数和道琼斯指数中去。

主办单位：数学与统计学院